ubicado en el palacio de los Veleta, reúne un importante conjunto de piezas arqueológicas, etnográficas y de arte contemporáneo. El palacio, que ocupaba el solar donde estuvo anteriormente el alcázar almohade, conserva el antiguo aljibe en un hermoso patio, uno de los mayores atractivos del museo. La casa de los Caballos, anexionada al palacio de las Veletas, forma parte del museo, y en sus salas se exponen obras de arte de artistas españoles contemporáneos como Saura, Millares, Canogar, Miró, Genovés o Tàpies.