Instalado sobre un bello palacete del siglo XIX, recoge la herencia y las originales colecciones del aristócrata e innovador arqueólogo Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo. Una muestra de más de 50.000 piezas que en su día se consideraron la colección privada más completa del país. Las pinturas de maestros como Zurbarán, Ribera, Tintoretto o Van Dyck destacan entre las numerosas obras de arte, cerámicas, tapices, muebles, monedas, armas, relojes y piezas de arqueología que, todos juntos, dan al visitante una idea precisa de cómo era el Madrid de las tertulias, los bailes y los juegos de salón de la alta sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX.