Fue fundado por el marqués de Vega Inclán en un palacio del siglo XVIII que recrea el ambiente de las casas nobles del romanticismo. Conserva, entre otras piezas de interés, el velador que fue testigo del suicidio de Larra y la pistola que utilizó el escritor para ese fin. El San Gregorio Magno de Goya preside el oratorio de la casa, al frente de una colección que incluye obras de Madrazo, Benlliure o los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, además de muebles y objetos de la época.